隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)金融行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，以及監(jiān)管力度的不斷加強(qiáng)，IT咨詢服務(wù)公司對(duì)金融企業(yè)的商業(yè)智能方案也面臨不斷創(chuàng)新。如何提升金融機(jī)構(gòu)在管理、盈利、風(fēng)險(xiǎn)控等多方位的能力？如何將國(guó)際經(jīng)驗(yàn)更好的為中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)？如何通過(guò)解決方案將海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為對(duì)經(jīng)營(yíng)決策有價(jià)值的信息之路？如何將客戶智能分析成果行之有效地運(yùn)用于服務(wù)渠道，并最終轉(zhuǎn)換為銷售業(yè)績(jī)？為解決中國(guó)金融機(jī)構(gòu)在發(fā)展中所面臨的新問(wèn)題，文思海輝在西安、蘇州、北京、成都、深圳五地舉辦了6場(chǎng)“乘數(shù)據(jù)之舟，達(dá)價(jià)值彼岸”系列活動(dòng)。

　　在主題為“乘數(shù)據(jù)之舟，達(dá)價(jià)值彼岸”的文思海輝商業(yè)智能解決方案系列研討會(huì)蘇州站現(xiàn)場(chǎng)，文思海輝金融事業(yè)群商業(yè)智能部群高級(jí)總監(jiān)宋旸分享了金融行業(yè)如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理及構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)集市。

文思海輝金融事業(yè)群商業(yè)智能部群高級(jí)總監(jiān) 宋旸

　　以下為演講實(shí)錄：

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事大家下午好，我是王為陽(yáng)，來(lái)自文思海輝數(shù)據(jù)挖掘團(tuán)隊(duì)。今天下午想和大家分享一下銀行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘分析的現(xiàn)狀和展望，我會(huì)從業(yè)務(wù)、平臺(tái)以及分析方法這幾個(gè)方面來(lái)介紹一下。

　　數(shù)據(jù)挖掘這個(gè)詞匯可能在座的各位都不太陌生了，因?yàn)檫@個(gè)詞已經(jīng)頻繁地出現(xiàn)在各種新聞上，已經(jīng)頻繁被一些比較前衛(wèi)的互聯(lián)網(wǎng)一些行業(yè)提起，我還是從最基礎(chǔ)的方向上來(lái)介紹一下數(shù)據(jù)挖掘到底是什么，它的含義是什么，它的概念、分析的層級(jí)、它涉及的模型還有一些實(shí)施方法論和主流軟件都會(huì)設(shè)計(jì)一下。

　　風(fēng)險(xiǎn)集市產(chǎn)品的構(gòu)建，其實(shí)它的很多理念跟剛才講的統(tǒng)一監(jiān)管報(bào)送平臺(tái)的理念是很類似的東西，從商業(yè)銀行資本管理辦法的要求里面，你可以看到大家對(duì)數(shù)據(jù)的需求是很類似的，我們可以看到他們共性的數(shù)據(jù)需求，在這個(gè)辦法里面，它滿足的整個(gè)是巴塞爾協(xié)議的一二三的要求，整個(gè)辦法里面是十個(gè)章節(jié)，最重要看數(shù)據(jù)需求，都體現(xiàn)在十七個(gè)業(yè)務(wù)附件里面，附件里面明確講了每一種信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，從計(jì)量方法里面我們看待計(jì)量方法時(shí)，我們更多看今天如果我要滿足你這樣的計(jì)量方法，銀行都要有哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都要有多長(zhǎng)時(shí)間的歷史，這樣我才能支持你做這樣一種計(jì)量。

　　整個(gè)辦法為什么要做系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)根本目的是算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，算銀行的資本充足率這個(gè)要求，在這個(gè)資本充足率要求里面，你看資產(chǎn)分母是包含了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，就是說(shuō)三大風(fēng)險(xiǎn)都要含在里面，但是對(duì)每種風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法上，可以說(shuō)是從粗到細(xì)或者從初級(jí)到高級(jí)有不同的要求，最基本的來(lái)說(shuō)，每家銀行都要滿足權(quán)重法，所謂的標(biāo)準(zhǔn)法做計(jì)量，再往上你就可以用類評(píng)法，或者用一些高級(jí)法，這兩個(gè)之間大概的差別在于標(biāo)準(zhǔn)法一般是最粗暴，最簡(jiǎn)單的分類方式，如果銀行用這種分類方式來(lái)計(jì)算你的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，帶來(lái)的影響是可能監(jiān)管資本的要求會(huì)更高，如果你具備了足夠多的數(shù)據(jù)，又具備了足夠多的建模過(guò)程，以及數(shù)據(jù)模型的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，你可以用類評(píng)法，模型法做計(jì)量，帶來(lái)的直接結(jié)果就是可以大量節(jié)約資本。

　　所以幾個(gè)大行和股份制銀行因?yàn)樗麄兒茉缒昃鸵呀?jīng)開(kāi)始在做風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，所以現(xiàn)在這些銀行大部分都已經(jīng)開(kāi)始用內(nèi)評(píng)的初級(jí)法來(lái)做，但是對(duì)于城商行剛起步階段，可能大家一開(kāi)始還會(huì)做權(quán)重法做，但是未來(lái)慢慢一定會(huì)逐步過(guò)渡到內(nèi)評(píng)法和建模的方式。

　　我們接下來(lái)簡(jiǎn)單看一下三大類的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用所要的數(shù)據(jù)都是哪些方面的內(nèi)容，最重要考慮的東西是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)這一塊，在第一階段你可以最初始的用權(quán)重法來(lái)算，權(quán)重法規(guī)則非常簡(jiǎn)單，就是把所有表內(nèi)資產(chǎn)按照十三大分類，針對(duì)每種分類固定一種權(quán)重值，你只需要把我的所有表類的業(yè)務(wù)資產(chǎn)能夠把每種資產(chǎn)的記題明確下來(lái)，我把我的資產(chǎn)余額減掉這個(gè)記題之后，再按照產(chǎn)品分類或客戶分類能夠把它對(duì)應(yīng)到十三大分類的權(quán)重上去，就可以很快算出我的資產(chǎn)，如果滿足權(quán)重法的要求，因?yàn)樗�里面涉及到一個(gè)表內(nèi)資產(chǎn)，一個(gè)表外資產(chǎn)，還有一部分屬于交易對(duì)手的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，從這個(gè)角度滿足權(quán)重法的要求數(shù)據(jù)需求是什么？其實(shí)數(shù)據(jù)需求非常簡(jiǎn)單，大部分銀行都會(huì)滿足，我只需要知道我所有貸款，信貸的業(yè)務(wù)，個(gè)人對(duì)工的合同和借據(jù)，每一個(gè)合同借據(jù)下關(guān)聯(lián)的合格的抵押物，還有每一筆借據(jù)能夠做到的記題是什么，基本上我就能夠做到權(quán)重法的劑量要求。

　　而且用權(quán)重法做計(jì)量時(shí)也沒(méi)有什么歷史數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存要求，這個(gè)里面還有一個(gè)，權(quán)重法會(huì)有講到合格風(fēng)險(xiǎn)飾品，所以在這塊對(duì)每一個(gè)借據(jù)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)飾品也能夠記到借據(jù)層面，基本算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)就會(huì)比較準(zhǔn)確的，這是第一個(gè)權(quán)重法。

　　但是權(quán)重法里面最大的問(wèn)題，它只有十三種分類，這十三種分類實(shí)際很粗暴的把所有的對(duì)工，一般的公司業(yè)務(wù)全部都是100%的加權(quán)資產(chǎn)，只有對(duì)小微銀監(jiān)有一個(gè)新規(guī)定可以到75%計(jì)量，你可以認(rèn)定這個(gè)企業(yè)是小微企業(yè)客戶的話，他所有的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重算到75%，所以它的分類方式比較簡(jiǎn)單，現(xiàn)在大部分銀行一上來(lái)在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)這塊，已經(jīng)開(kāi)始做內(nèi)評(píng)初級(jí)法了，內(nèi)評(píng)初級(jí)法說(shuō)白了就是算每個(gè)客戶的違約概率，我不再根據(jù)簡(jiǎn)單的一般企業(yè)100%的權(quán)重算資產(chǎn)，我把一般企業(yè)按照每個(gè)客戶違約概率然后根據(jù)這個(gè)違約概率不同算他對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口類型，所以采用內(nèi)評(píng)初級(jí)法主要算PD，算PD有兩種做法，一種對(duì)對(duì)工客戶，這種算PD很簡(jiǎn)單，就是算到每一個(gè)對(duì)工企業(yè)的客戶，對(duì)零售算PD麻煩一點(diǎn)，因?yàn)榱闶劭蛻袅刻�大，所以大部分采用方法是ABC卡，先對(duì)零售客戶做評(píng)分，用評(píng)分模型做分池，所謂的零售客戶分池概念，就是分群，他把每一個(gè)分池去設(shè)定統(tǒng)一的PD值，對(duì)應(yīng)統(tǒng)一的LGD和EAD來(lái)計(jì)量它的風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)評(píng)初級(jí)法在2006、2007年時(shí)，很多股份制銀行和四大行已經(jīng)開(kāi)始用這些方法，所以目前這個(gè)內(nèi)評(píng)初級(jí)法本身模型的構(gòu)建方法都是比較成熟的方式。

　　所以大部分的銀行一上來(lái)可能都會(huì)先去開(kāi)始用內(nèi)評(píng)初級(jí)法的方式來(lái)做，如果你今天用內(nèi)評(píng)初級(jí)法相較于權(quán)重法來(lái)說(shuō)，它在數(shù)據(jù)需求上我覺(jué)得唯一區(qū)別的地方，因?yàn)樗�要算違約概率，所以除了上面算資產(chǎn)所必須要的資產(chǎn)的明細(xì)項(xiàng)目之外，還有需要用跑PD模型所需要的客戶行為的特征類的數(shù)據(jù)，就包括客戶的交易數(shù)據(jù)，對(duì)工客戶來(lái)講最重要算PD的條件是企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。如果算內(nèi)評(píng)初級(jí)法的話對(duì)上面來(lái)說(shuō)，要的主要是這一類的信息，另外一方面如果實(shí)施內(nèi)評(píng)初級(jí)法還有一個(gè)要求，會(huì)要求你的模型，建模所基于的歷史數(shù)據(jù)必須要求保存五年，所以這種情況下，我在建風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市也好，或者是我今天為了零售的內(nèi)評(píng)，或者對(duì)工內(nèi)評(píng)構(gòu)建它的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用來(lái)說(shuō)，至少都要求有五年的歷史數(shù)據(jù)累計(jì)才能構(gòu)件這個(gè)模型，而且當(dāng)你做達(dá)標(biāo)評(píng)審時(shí)，要求這個(gè)模型必須要穩(wěn)定運(yùn)行三年。

　　所以換句話說(shuō)如果我們今天想申請(qǐng)內(nèi)評(píng)法的話，應(yīng)該是在明年至少把這個(gè)模型做出來(lái)，有三年的時(shí)間保證它運(yùn)行，到2018年才有可能跟銀監(jiān)申請(qǐng)，我用內(nèi)評(píng)法算資本充足率。內(nèi)評(píng)初級(jí)法要的數(shù)據(jù)，從各家銀行來(lái)看，基本上大家也都能夠滿足，沒(méi)有什么太大的問(wèn)題，接下來(lái)有一些人還算內(nèi)評(píng)高級(jí)法，內(nèi)評(píng)高級(jí)法和內(nèi)評(píng)初級(jí)法最根本的差別在于比它更近的一步，我不僅算PD，我連每個(gè)PD客戶下的LGB它的違約概率和違約概率希望對(duì)應(yīng)的敞口也要算出來(lái)，換句話說(shuō)LGD和EAD就不是銀監(jiān)的規(guī)定來(lái)算了，直接也是根據(jù)把每一種客戶的不同情況通過(guò)模型跑出來(lái)。

　　如果你想要算每一個(gè)客戶的LGD或者EAD時(shí)，你必須要有大量的歷史數(shù)據(jù)的累計(jì)知道對(duì)我以前的一些以違約的客戶，他們?cè)谶^(guò)去違約時(shí)，我能夠從它的抵押物里面做保全清收，我能夠收回來(lái)的資產(chǎn)到底有多少，換句話說(shuō)我們所有的抵押物的東西，不僅要關(guān)聯(lián)到借據(jù)，而且每個(gè)抵押物的資產(chǎn)價(jià)值必須要分配到每一個(gè)借據(jù)層面，另外當(dāng)你做保全簽收時(shí)，必須得清楚知道我回收回來(lái)的抵押物的價(jià)值能夠拆分到各個(gè)不同的借據(jù)上面。如果今天用內(nèi)評(píng)高級(jí)法的話，這塊的數(shù)據(jù)對(duì)各家銀行來(lái)說(shuō)都是很重要的東西，目前看大部分銀行，或者很多銀行！在這一塊的拆分上面，基本上目前的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)是不支持的，因?yàn)楹芏嚆y行的保全簽收雖然在抵押物時(shí)，很多銀行能夠把它區(qū)分到這個(gè)抵押物攤到每個(gè)借據(jù)層面上，它到底擔(dān)保的金額是多少，但是當(dāng)你做保全簽收時(shí)，很少有銀行能夠把我真正保全簽收回來(lái)的錢，也能夠攤到各個(gè)借據(jù)上，沒(méi)有這部分?jǐn)?shù)據(jù)支持，當(dāng)你做內(nèi)評(píng)高級(jí)法時(shí)就有一些困難。

　　我們現(xiàn)在做華夏銀行時(shí)，他們同步就會(huì)起一個(gè)項(xiàng)目從現(xiàn)在開(kāi)始，把它的保全簽收的數(shù)據(jù)拆分到各個(gè)借據(jù)上開(kāi)始做這種數(shù)據(jù)的累計(jì)，而且如果用內(nèi)評(píng)高級(jí)法的話，你的數(shù)據(jù)累計(jì)期比初級(jí)法要求還高，要求有七年的歷史數(shù)據(jù)支持你做這樣的建模。所以從這塊來(lái)看，如果做信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的話，大部分銀行滿足內(nèi)評(píng)初級(jí)法數(shù)據(jù)是可以滿足的，而且需要有五年的歷史數(shù)據(jù)積累。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這塊，其實(shí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是算交易帳戶下的預(yù)期的損失，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)算法雖然很復(fù)雜，但是有很多成熟的工具和產(chǎn)品，我們支持市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)做計(jì)量的數(shù)據(jù)其實(shí)是很簡(jiǎn)單的，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)這塊，也是分了兩種方法做計(jì)量，一種用標(biāo)準(zhǔn)法，標(biāo)準(zhǔn)法也是一樣的，銀監(jiān)針對(duì)四大類不同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)給出了不同的權(quán)重值，利率、股票，外匯、商品交易期權(quán)，所以如果我滿足標(biāo)準(zhǔn)法的方式，標(biāo)準(zhǔn)法里面唯一差別是我算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，按九期算還是按十期的到期日方法算，這塊問(wèn)題也不是很大，這塊計(jì)量時(shí)，我們對(duì)他滿足的數(shù)據(jù)需求，所有的資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它都能夠提供交易明細(xì)數(shù)據(jù)，我的每一種交易、每種產(chǎn)品每天的投寸還有每天實(shí)際估值都是可以算的，有了這些東西之后，按照標(biāo)準(zhǔn)法算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)很容易，基本上往這些固定的產(chǎn)品放數(shù)據(jù)就好了。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)模法也很簡(jiǎn)單，內(nèi)模法主要是算VR，在內(nèi)模法算VR時(shí)不僅要求算一般風(fēng)險(xiǎn)的值，還需要算一下壓力測(cè)試下的值，這兩種方法在計(jì)量的時(shí)候，他們對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的需求其實(shí)基本都是類似的，沒(méi)有太大的差別，只不過(guò)你用內(nèi)模法的話，一般至少要求一年交易數(shù)據(jù)累計(jì)，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這一塊，因?yàn)樗�的中后臺(tái)有很多成熟的產(chǎn)品，所以基本上我們計(jì)算時(shí)，是從市場(chǎng)資金系統(tǒng)的前臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里面，把所有交易信息、投寸信息給到風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)里面，就會(huì)幫你跑出這些東西，所以相對(duì)比較容易，也比較容易實(shí)現(xiàn)。大部分銀行上市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，主要也都用內(nèi)評(píng)法的方式做，只是看你選擇什么樣的產(chǎn)品。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)這塊，其實(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)數(shù)據(jù)的需求是比較難的東西，因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)很多關(guān)注的是業(yè)務(wù)流程的東西，所以有很多數(shù)據(jù)伴隨業(yè)務(wù)流程的東西做收集，目前在操作風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)計(jì)量上面，因?yàn)樗�的資產(chǎn)計(jì)量即便指標(biāo)法我們現(xiàn)在不用了，主要用標(biāo)準(zhǔn)法，標(biāo)準(zhǔn)法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，因?yàn)楹芏嗖僮黠L(fēng)險(xiǎn)很難評(píng)估，所以這種情況就很簡(jiǎn)單的把你的總帳拆成八加一的業(yè)務(wù)條線，只要把所有收入按照八加一的業(yè)務(wù)條線拆分以后，八加一里面每一個(gè)都對(duì)應(yīng)一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重值，我直接可以算出操作風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)資產(chǎn)，這塊我們要提供數(shù)據(jù)的話，主要提供一些總帳類的數(shù)據(jù)，這是比較簡(jiǎn)單，但是操作風(fēng)險(xiǎn)在做評(píng)估的過(guò)程中，有可能會(huì)提出凱爾指標(biāo)的東西，這些凱爾指標(biāo)有可能也是要求你加工計(jì)算后得到的東西，目前我們看到的很多凱爾指標(biāo)在數(shù)據(jù)需求上，大部分銀行不見(jiàn)得能夠滿足，因?yàn)橛行┲笜?biāo)要求算員工的離職率，特別是重要崗位上的員工的離職率而帶來(lái)的操作風(fēng)險(xiǎn)的影響。

　　所以很多情況下這種數(shù)據(jù)計(jì)算對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)都是靠手工做收集和統(tǒng)計(jì)，這塊是操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本計(jì)量目前的要求，如果滿足銀監(jiān)的要求，你只需要把總帳數(shù)據(jù)收集好，業(yè)務(wù)總帳明細(xì)總帳數(shù)據(jù)能夠按照八加一條線做歸類基本就可以滿足要求。我們站在數(shù)據(jù)上對(duì)辦法的解讀你可以看到，其實(shí)建風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用，無(wú)論怎么建，它所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層面其實(shí)是共性的，它要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)無(wú)非是這些東西，你的所有信貸類的合同，授信合同，借據(jù)，個(gè)人抵押物的信息，包括抵押物跟每一筆集聚之間的關(guān)聯(lián)信息，如果你今天要算PD可能需要一些交易行為類的信息，客戶類屬性的信息，資金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這塊，需要一些資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息等等，所以你會(huì)看到這些術(shù)語(yǔ)之間是有些共性要求的，這些數(shù)據(jù)里面，如果我今天算權(quán)重法的數(shù)據(jù)，和我今天用零售，用PD算零售內(nèi)評(píng)的數(shù)據(jù)，其實(shí)這兩個(gè)之間是有很多共性需求擺在這里的。

　　所以我覺(jué)得為什么我們認(rèn)為建風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市很有必要呢？因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)是有共性的，而且同樣有保存歷史的需求，而且從商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，第一步我構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)集市或者風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用，第一階段就是為了滿足銀監(jiān)會(huì)的要求，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，其實(shí)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理一定會(huì)貫穿到銀行整個(gè)日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為什么？因?yàn)殂y監(jiān)發(fā)布的這些強(qiáng)制性規(guī)定，其實(shí)就是約束各家銀行，希望大家從過(guò)去的粗放式的經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)向精細(xì)化的，風(fēng)險(xiǎn)與收益相均衡的正常的盈利模式里面，如果我今天能夠準(zhǔn)確的計(jì)量每一個(gè)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)量這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)給我?guī)��?lái)的損失，你想我所有定價(jià)策略就不一定針對(duì)所有客戶采用同一個(gè)定價(jià)策略，很可能我對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采用高定價(jià)，低風(fēng)險(xiǎn)客戶采用低定價(jià)策略，所以最終也是銀行最后滿足股東價(jià)值最大化最終的目標(biāo)需求。

　　所以銀行構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)類的項(xiàng)目，一定不是短期內(nèi)看起來(lái)像是滿足銀監(jiān)的要求，但是從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)說(shuō)，我覺(jué)得一定是銀行未來(lái)的業(yè)務(wù)分析或者業(yè)務(wù)發(fā)展的大趨勢(shì)之一。

　　目前各家銀行建風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用，基本上是典型的三種建設(shè)方法，為什么會(huì)有這三種建設(shè)方法，就是因?yàn)楦�每家銀行現(xiàn)在做集成數(shù)據(jù)平臺(tái)，或者建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的平臺(tái)的建設(shè)步驟有關(guān)系的，另外一個(gè)也跟建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)和應(yīng)用的數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)本身之間的差異性也是有一些關(guān)聯(lián)關(guān)系的，所以才會(huì)有這三種不同的建設(shè)方案。

　　第一種方案很多銀行在剛開(kāi)始如果為了快速部屬各種風(fēng)險(xiǎn)類的應(yīng)用，我又沒(méi)有及時(shí)把我的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)構(gòu)建起來(lái)，很多銀行剛開(kāi)始就是從原系統(tǒng)，針對(duì)每一種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用項(xiàng)目針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目自己從原系統(tǒng)里面抽取數(shù)據(jù)，自己做數(shù)據(jù)清洗加工轉(zhuǎn)換，自己做數(shù)據(jù)整合，做歷史數(shù)據(jù)積累，這是一種建法，這種建法其實(shí)從剛才看到數(shù)據(jù)需求的共性來(lái)看，你會(huì)看到優(yōu)劣也會(huì)顯而易見(jiàn)，好處當(dāng)然就是建的很快，你上哪個(gè)應(yīng)用，就建哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用，直接從原系統(tǒng)把你要的數(shù)據(jù)取過(guò)去就好了。但是劣勢(shì)也很明顯，建每一個(gè)應(yīng)用時(shí)，都要自己做同樣的數(shù)據(jù)清洗，可能重復(fù)做一遍，最簡(jiǎn)單的RW，如果今天我?guī)讉�(gè)項(xiàng)目做權(quán)重計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，同時(shí)我又起這個(gè)項(xiàng)目做零售內(nèi)評(píng)法，為了滿足PD模型，用PD的方式算加權(quán)資產(chǎn)。RW用權(quán)重法我要的數(shù)據(jù)也是要個(gè)人借據(jù)，對(duì)工的借據(jù)，而且我一條借據(jù)就要當(dāng)一條借據(jù)來(lái)算，對(duì)于零售算內(nèi)評(píng)時(shí)，也要個(gè)人的借據(jù)，個(gè)人的合同，唯一比他多的可能就是我需要一些個(gè)人的行為數(shù)據(jù)跑模型而已。如果用方案一這種方式建的話，大家各自獨(dú)立去建，獨(dú)立做數(shù)據(jù)的清洗。

　　方案二這種方式，很多時(shí)候因?yàn)楹芏嚆y行建了集成數(shù)據(jù)平臺(tái)，特別是建了數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)以后，首先要考慮讓數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)揮價(jià)值，數(shù)倉(cāng)發(fā)揮的第一個(gè)價(jià)值是報(bào)表和管理價(jià)值倉(cāng)，剩下一個(gè)很有用的業(yè)務(wù)價(jià)值就是做風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用，所以有些銀行起的比較早的銀行，他們建了數(shù)倉(cāng)之后，直接去支持各種風(fēng)險(xiǎn)類的應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)，這個(gè)有一個(gè)好處，數(shù)倉(cāng)至少幫他做了第一步的數(shù)據(jù)清洗加工轉(zhuǎn)換，做了一些歷史數(shù)據(jù)的積累，為什么現(xiàn)在我們又出現(xiàn)了RDM，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的概念呢？其實(shí)這個(gè)最大的原因在于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的模型構(gòu)建方法和構(gòu)建理念，和風(fēng)險(xiǎn)集市的模型的構(gòu)建方法和構(gòu)建理念是不太一樣的。

　　其實(shí)原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型還有數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的模型和以后的數(shù)據(jù)集市的模型，他們的方法構(gòu)建理念是不太一樣的，所以用途上面也是有一些差別，對(duì)原系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，這是最基本的生產(chǎn)系統(tǒng)上構(gòu)建數(shù)據(jù)模型，基本都是以業(yè)務(wù)流程來(lái)設(shè)計(jì)，所以他們這種表和表在業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間流轉(zhuǎn)時(shí)，很可能造成一些重復(fù)，重復(fù)最典型的是現(xiàn)在銀行都搞大外圍小核心，通過(guò)一條借據(jù)或者同樣一個(gè)授信合同，在信貸系統(tǒng)里面先做生成，再傳到核心系統(tǒng)里面去，這樣一條借據(jù)在你的生產(chǎn)系統(tǒng)里一定存在兩條，因?yàn)樵谛刨J這邊存在一條借據(jù)，在核心這邊存在一條借據(jù)，借據(jù)存在兩條，可是當(dāng)我算風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用時(shí)，我看兩條嗎？不會(huì)按兩條看，一定按一條看，如果從原系統(tǒng)取數(shù)的話，我這條借據(jù)一定要做整合，整合時(shí)就要知道哪些東西從哪里來(lái)取數(shù)。這是原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型，到了數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)模型時(shí)又不一樣了，因?yàn)閿?shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)從一開(kāi)始建，是希望支持全部的應(yīng)用，滿足領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)的任何一個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題，所以從一開(kāi)始倉(cāng)庫(kù)模型的構(gòu)建上就要考慮它的靈活性和擴(kuò)展性，所以會(huì)用3NF的方式來(lái)做，會(huì)盡量容納各種各樣不同類型的數(shù)據(jù)在一個(gè)這樣的數(shù)據(jù)模型里面，比如剛才講的所有借據(jù)都能存下來(lái)，我直接存到協(xié)議里面。

　　我為了保證拓展性，這邊有一堆協(xié)議金額，那邊有一堆借據(jù)金額，這么多金額我怎么存呢？我做一個(gè)協(xié)議金額歷史，我把各種各樣的金額都可以擺進(jìn)去，倉(cāng)儲(chǔ)模型的設(shè)計(jì)理念好處是靈活拓展穩(wěn)定，保證了歷史，但是它反過(guò)來(lái)帶來(lái)的問(wèn)題是讓它整個(gè)數(shù)據(jù)模型喪失了一些業(yè)務(wù)可讀性，換句話說(shuō)這樣的數(shù)據(jù)模型如果今天直接拿給業(yè)務(wù)人員用，業(yè)務(wù)人員是不懂怎么用的，因?yàn)樗麄兛床欢�這樣的數(shù)據(jù)模型。

　　集市的模型又不一樣了，集市模型在構(gòu)建時(shí)，其實(shí)是把某一類的應(yīng)用，把這一類的應(yīng)用他們是如何看待這個(gè)數(shù)據(jù)和如何使用這個(gè)數(shù)據(jù)角度做的模型設(shè)計(jì)，所以在構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)集市的數(shù)據(jù)模型時(shí)，我們會(huì)看大部分人因?yàn)榭创�借�?jù)時(shí)，都看一條借據(jù)，我們大多數(shù)人都會(huì)認(rèn)為，借據(jù)里面跟金額類日期類，利率類相關(guān)的信息，我都應(yīng)該以核心的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，所以利率的業(yè)務(wù)屬性的信息，比如它的貸款頭像，用途這些我應(yīng)該以流程類，管理類系統(tǒng)為準(zhǔn)，在這種情況下，在集市一定會(huì)幫上面的風(fēng)險(xiǎn)做數(shù)據(jù)整合，然后我一定確定唯一的取數(shù)來(lái)源，這樣整合后的數(shù)據(jù)到上層去，首先業(yè)務(wù)人員是很明細(xì)能看懂這樣的數(shù)據(jù)模型，不管是RW用這個(gè)數(shù)據(jù)還是對(duì)工的內(nèi)評(píng)法用這個(gè)數(shù)據(jù)也好，取到的數(shù)據(jù)都是一致的，剛才講到了數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)管控的問(wèn)題，有可能我們可以在這一層面做一些統(tǒng)一處理，保證上層各個(gè)應(yīng)用上面使用到的數(shù)據(jù)是一致的。

　　所以從這個(gè)角度出發(fā)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)集市短期看可能有些銀行為了快速上項(xiàng)目，你覺(jué)得這種建法被摒棄掉，但是長(zhǎng)期來(lái)看還是會(huì)推薦大家去構(gòu)建，以大的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用為基準(zhǔn)，逐步去構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)集市，未來(lái)去支持上面所有的全面風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用。

　　風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市因?yàn)槲磥?lái)我們也有計(jì)劃，現(xiàn)在平安銀行和華夏銀行在做構(gòu)建，我們也計(jì)劃把這樣的東西包裝成一套快速做部屬和實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)集市產(chǎn)品，這樣可以到其它銀行做快速部屬。在這樣風(fēng)險(xiǎn)集市模型架構(gòu)里面，我們考慮的就是整合層，剛才講的會(huì)把基礎(chǔ)的，按照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用所需要的數(shù)據(jù)，它的整合需求在這一層做完，做完了之后，另外要滿足各種風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量應(yīng)用，這些計(jì)量里面的計(jì)量變量有一些可能是風(fēng)險(xiǎn)集市幫你計(jì)量好的，比如客戶的評(píng)分加工變量等等，也有一些計(jì)量變量是來(lái)自于風(fēng)險(xiǎn)用回流的，比如你零售內(nèi)評(píng)算完P(guān)D，這個(gè)PD一定要回到集市來(lái)，再給下一次RW的項(xiàng)目做內(nèi)評(píng)法計(jì)量資本時(shí)會(huì)用其它的PD值來(lái)做垮風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用之間的數(shù)據(jù)共享。另外一個(gè)專門為上面風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用項(xiàng)目時(shí)，為他們提供專門的數(shù)據(jù)交互接口。

　　所以風(fēng)險(xiǎn)集市的主題與模型設(shè)計(jì)，如果大家見(jiàn)過(guò)數(shù)倉(cāng)的主題與模型，這兩個(gè)之間是有差別的，雖然大家整合層都是十大主題，但是這個(gè)主題會(huì)更偏重于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用，或者風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)人員他們?nèi)粘��?huì)關(guān)注或者使用到的一些名稱或者術(shù)語(yǔ)來(lái)設(shè)計(jì)整合層的主題模型，最簡(jiǎn)單的這邊會(huì)把擔(dān)�？钍搅喑鰜�(lái)，但是在倉(cāng)庫(kù)的基數(shù)層里面，所有的申請(qǐng)、和約、帳戶這些東西都放在一個(gè)協(xié)議，一個(gè)大的主題里面融合起來(lái)，所以這個(gè)主題模型可能也跟倉(cāng)庫(kù)有些設(shè)計(jì)的不一樣的地方。